Contenido:
• Dinámica de las operaciones con futuros. Operaciones con derivados en Argentina: costos y procesos administrativos. Determinación del precio de futuros y forwards. Modelos de valuación. • Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo Cost of Carry. Valuación de futuros y forwards sobre tipo de cambio y commodities.
• Arbitrajes: modalidades, ejemplos y ejercicios. Cobertura compradora y vendedora. Argumentos a favor y en contra de la cobertura. Riesgo de base. Hedge ratio. Especulación: el rol del apalancamiento y la combinación de posiciones. Inversión o estrategias para la captura de tasa de interés. Combinación de derivados con otros productos financieros.
Duración:
2 clases (6 horas)
Costo:
$1.600.- (+IVA)
Fechas y horarios:
14 y 15 de febrero de 2017, de 8:30 a 11:30 hs.