Contenido:
Dinámica de las operaciones con futuros. Operaciones con derivados en Argentina: costos y procesos administrativos. Determinación del precio de futuros y forwards. Modelos de valuación. Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo Cost of Carry. Valuación de futuros y forwards sobre tipo de cambio y commodities.
Arbitrajes: modalidades, ejemplos y ejercicios. Cobertura compradora y vendedora. Argumentos a favor y en contra de la cobertura. Riesgo de base. Hedge ratio. Especulación: el rol del apalancamiento y la combinación de posiciones. Inversión o estrategias para la captura de tasa de interés. Combinación de derivados con otros productos financieros.
Duración:
2 clases (6 horas)
Costo:
$3.000.- (+IVA)
Fechas y horarios:
21 y 22 de febrero de 2018, de 8.30 a 11.30 horas.